2010年8月13日 星期五
2010年8月9日 星期一
我的交易弱勢
根據 Van Tharp 的 Investment Psychology Profile 的分析結果，我整理出自己在交易上的弱勢如下：
- 心理特徵方面
- 我在生活上有較大的壓力。
- 我的內在有許多衝突。
- 決策方面
- 我沒有可以協助我穩健獲利的交易系統。
- 我有許多心理層面上的偏見(bias)，而且我傾向判斷捷徑(judgmental heuristics)，促使我無法做出健全的決定。
- 當我充滿壓力時，我尋求聽從他人的意見。
- 自我管理與遵守紀律方面
- 我沒有妥善管理金錢。
- 我沒有完全遵守交易紀律。
營運
資源
- 时间
1. 每天花多少时间从事交易？
因為採用程式化自動交易，實際花在交易的時間平均不超過1小時。
2. 每天花多少时间看商业评论、交易相关期刊或书籍？
每天至少花2小時看部落格評論或交易相關書籍。
3. 每天花多少时间作事前准备和善后检讨工作？
運動，靜坐，自我分析等事前準備工作約2小時；善後檢討工作約1小時。
4. 开发和测试交易系统需要多少时间?
每天2小時。
5. 花多少时间学习交易软件？
每天1小時。
进场交易所花的时间和准备交易所花的时间应该要一样多。
- 设备
1. 电脑设备：CPU、RAM、硬碟、键盘、滑鼠。
Lenovo ThinkPad T400 Intel Core2, 4GB Memory, IBM Keyboard.
2. 萤幕：至少两个，最好有四个。
目前使用兩個螢幕，ThinkPad T400 筆記型電腦本身的螢幕，與ViewSonic VP171s 。
3. 印表机。
暫時沒有添購。如需列印，附近有商家可以付款列印。
4. 备份系统：可读写光碟机、磁碟阵列。至少每星期备份一次。
使用備份軟體定期自動將資料備份到USB硬碟。
5. 不断电系统：至少可维持电力达15分钟。
筆記型電腦隨時接上蓄電力可達1小時以上的電池。
6. 网路和电信业者的选择。
中華電信光纖
MultiCharts, Trading Blox Builder, Cobian Backup, Macro Express, Virtual Box, Microsoft Office, 艾揚 Touchance, 凱衛下單機。
地點
我目前居住的房間。
我的交易優勢
想要透過交易穩健獲利，首先要找到自己的優勢(edge)。就像一家有競爭力的企業，會找到自己的立基點(niche)。我認為自己在交易方面的優勢如下：
- 我會透過部位規模控制使虧損和獲利都在預期之內。
- 我會善用統計學作嚴謹的測試和評估系統。
- 我懂得利用電腦程式語言設計交易系統。
- 我嚴格遵守頂尖交易員每天必做的練習。
- 每天我有足夠的時間處理與交易有關的事情。
- 我對金錢的信念可以協助我從交易中獲利。
我的商業計劃書
俗話說：“一個明天就可以執行的計劃，遠勝過一個無法執行的完美計劃。”雖然我的商業計劃書還沒有規劃到完善的地步，卻足以協助我經營交易這個事業。隨著我的經驗累積，我將陸續完善我的商業計劃書。
商業計劃書的內容如下：
概述
這份商業計劃書是用來指導我遵守交易紀律，設計穩健獲利的程式化交易系統，以協助我完成企業使命。
簡介和歷史
- 我從 1999 年開始交易，起初像射飛鏢的方式選股。後來跟隨投顧老師交易期貨，因不懂得部位規模控制(Position Sizing)，幾乎虧損所有的本金。於是開始學習交易心理學，部位規模控制，總體經濟，統計學。因了解程式設計，透過交易軟體設計交易系統，以期做到程式化交易。
- 我的交易策略首重了解自己，不犯心理上的偏差，保持身心達到頂峰。利用部位規模控制與實作交易系統達成交易目標。利用統計分析確認系統的穩健程度。
提供的服務
- 為市場提供流動性(交易量)。
- 提高投資人(包括我自己)的資產價值。
市場概述與競爭對手
電子交易市場受政策法律的影響很大，其中競爭對手包括優秀的獨立交易員，大型金融公司的交易員，以及造市者(market maker)。
財務
- 預算表
- 捐獻
- 資料傳輸費
- 網路傳輸費
- 網路設備費
- 電話費
- 會計費用
- 電腦設備租用費
- 書籍費
- 研討會費
- 辦公室文具費用
- 個人薪資
- 現金流量表
- 損益表
- 資產負債表
附錄
2010年8月7日 星期六
每週例行公事
以下是我目前暫定的每週例行公事：
- 到 Trading Blox 網站下載更新的期貨資料，將資料匯入 MultiCharts 和 Trading Blox。
- 備份 MultiCharts 資料庫。
- 備份電腦重要資料。
- 重新檢視過去一周的交易日誌與記錄。
- 重新檢視過去一周自己在部落格寫的文章。
財務自由目標設定參考表
曾經有一位朋友告訴我，他的交易目標是賺越多越好。這樣的目標似乎有些模糊，也無法評估目標的可實現性有多高。當我們決定離職，當一個專職的交易員之前，或許可以從自己的交易本金與每天期望的獲利來衡量自己的交易目標是否有意義。有興趣的朋友可以參考以下的四張表來評估自己的交易目標。
1. 日收入與時薪 (新台幣)
| 日收入 | 時薪 |
| $3,300 | $412.5 |
| $6,600 | $825.0 |
| $13,200 | $1,650.0 |
| $23,100 | $2,887.5 |
| $33,000 | $4,125.0 |
2. 日，週，月，年收入 (新台幣)
| 日收入 | 週收入 | 月收入 | 年收入 |
| $3,300 | $16,500 | $70,950 | $851,400 |
| $6,600 | $33,000 | $141,000 | $1,702,800 |
| $13,200 | $66,000 | $283,800 | $3,405,600 |
| $23,100 | $115,500 | $496,650 | $5,959,800 |
| $33,000 | $165,000 | $709,500 | $8,514,000 |
3. 年報酬率 (橫軸：本金；縱軸：年獲利。)
| $330,000 | $825,000 | $1,650,000 | $3,300,000 | |
| $851,400 | 258% | 103.20% | 51.60% | 25.80% |
| $1,702,800 | 516% | 206.40% | 103.20% | 51.60% |
| $3,405,600 | 1032% | 412.80% | 206.40% | 103.20% |
| $5,959,800 | 1806% | 722.40% | 361.20% | 180.60% |
| $8,514,000 | 2580% | 1032.00% | 516% | 258.00% |
4. 達成每日收入需要交易的次數 (本金$1,650,000；每次冒 1% 的風險，即 $16,500)
| R 倍數期望值 | ||||||||
| 日收入 | 0.05 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| $3,300 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $6,600 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $13,200 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| $23,100 | 28 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| $33,000 | 40 | 20 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2010年8月6日 星期五
交易目標
- 每天都會執行《頂尖交易員每天必做的練習》。
- 我會持續努力維持標準體重。
- 每年完成《Peak Performance Home Study Course》所有練習至少一次。
- 針對以下 5 種市場趨勢，分別開發 1 個 SQN 至少為 4 的趨勢交易系統。
- 震盪盤整
- 震盪上漲
- 震盪下跌
- 平穩上漲
- 平穩下跌
- 每年獲利 50R 的機率是 100%
- 每年 drawdown 25R 的機率是 20%
提高自我滿意的方法
維持自我滿意的心理狀態
- 身體姿勢
- 緩慢深深地吸氣；
- 緩慢深深地呼氣；
- 眼珠往右上方看。
- 自我對話
- “我是寧靜的。”
- “我永遠愛我自己。不論過去，現在，還是未來發生什麼事。”
- “我是有價值的人。不論過去，現在，還是未來發生什麼事。”
回答下列的問題之後，定期對自己說：“我，後山的隱士，是一個幸福且非常棒的人。這裡有許多值得我感謝的事情：(念出下面問題的答案)。”
- 我擁有那些幸福的事？
- 在教育，技能，與工作上，我已經達成哪些成就？
- 我完成了哪些目標？
- 哪些能力是我滿懷感謝之心而擁有的？
想想我會對好朋友做哪些事？
- 我會責備他還是支持他？
- 我會為他做一些特別的事嗎？
- 我會盡可能地滿足他的需要嗎？
如果這個好朋友就是我自己呢？想想我將會對自己做哪些事，然後安排時間去做。
為自己定期做以下的事
- 運動
- 靜坐沉思
- 吃得健康
- 度假
- 事先在心中演練各種會發生的事情
- 事先計劃
2010年8月5日 星期四
交易紀律
嚴格遵守交易紀律，是所有成功的交易員具有的特質。過去，我沒有將交易紀律寫下來，造成不必要的錯誤，進而引發讓自己懊悔的虧損。我認為交易紀律應當放進商業計劃書中，並每日閱讀。以下是我自己定下的交易紀律：
- 要敬畏市場。每天執行完例行公事之後，才能進場操作。
- 如果沒完成每天例行公事，千萬不可存有僥倖的心理進場操作。
- 市場會走自己的路，進場前要假設市場可能走反方向。
- 要以 200% 的態度進場交易。
- 一定要設好停損點才可以進場。
- 部位大小一定要在自己可以承受的虧損之內。
- 絕不在部位虧損的情況下建立新的部位。
- 絕不在休假期間繼續觀察市場變化。
- 絕不和任何人談論自己的進出場情況。
- 絕不當沖。
- 晚上 10 點以前就寢。
- 下午 5 點以後不喝茶和咖啡等會影響睡眠品質的飲料。
2010年8月3日 星期二
我覺得交易該學習的東西
學習交易至今，我把所學的知識分類如下：
- 期貨交易規則
- 交易心理學 (trading psychology)
- 技術指標
- 設計交易系統所需的知識
- 測試交易系統獲利能力所需的知識
- 測試用的交易軟體
- 程式設計的技巧
- 統計方面的知識
《Super Trader》- Empower Yourself
Van Tharp 建議我們，不斷給予自己強烈的信念，相信自己會透過交易穩定獲利。當我們相信自己，並採取負責任的態度，我們會提升一個更高的層次去面對交易。
閱讀這篇文章以前，我從未思索過相信自己會帶來什麼力量。我以前直銷事業的推薦人，也曾經告訴我：相信會帶來強大的力量。那時我也是聽了沒什麼感覺。今日咀嚼 Van Tharp 的話語，相信自己會在交易上成功，我隱約感受到一股力量。這股力量促使我更積極的面對交易，也促使我更熱情地從事交易的各種活動，包括定期運動，靜坐冥想等等。
從現在起，我要在我內心灌輸一個信念：相信自己會透過交易穩定獲利。
後記：剛好，Parkson 在《雜談系列 貳 交易與兵法》也強調信心對交易成功的重要性。
《Parkson 雜談系列 壹 交易與兵法》讀後感
Parkson 在《雜談系列 壹 交易與兵法》中指出，交易人想要長期存活在市場，需要遵守以下五個要點。
- 狀態：經常檢視自己身體，心智，情緒上是否保持最佳狀況。
- 大環境的了解：對市場的政治與經濟情勢有一定的了解。
- 策略擬定：分析每筆交易的獲利與虧損比例是否為 3:1；部位規模控制該是多少。
- 技術工具的使用：務必了解使用的技術指標的特性。
- 交易紀律：嚴格執行自己定下的規則。
Parkson 首先強調分析自己的狀態，讓我想起 Van Tharp 在頂尖交易員每天必做的練習中，同樣也把自我狀態評估擺在第一位。可見在自己的身上下功夫，遠比設計交易策略還要重要。談到交易紀律的重要性，Van Tharp 也在 《Super Trader》中指出，交易員要不斷地在自己身上下功夫，才能避免不自覺地違反交易紀律，造成帳戶的虧損。
我會僅記 Parkson 跟我們分享的寶貴心得，並在商業計劃書中擬定計劃去遵守。
2010年8月2日 星期一
《Super Trader》- What Are Your Excuses?
Van Tharp 說你的藉口就是你的信念，所以你很自然地認為它就是真的。不論它造成你不快樂或不成功，因為你相信它是真的，所以它帶來的結果自然成真。我們可以自問：這個藉口對我有幫助嗎？這個藉口幫我獲得我想要的東西了嗎？如果答案是 No!請把這個藉口丟掉。我們當下的處境，都是過去我們的所做所為造成的。請牢記，今天就是你餘生的第一天。開始改變，一切都不嫌晚。
原來藉口就是信念，這的確是一個很有用的想法。從今以後，當我發現自己有藉口時，我要靜下來思考，怎麼把這個藉口丟掉？怎麼找一個更有用的信念來協助我。
2010年8月1日 星期日
《Parkson 交易雜談 伍 真實謊言》讀後感
Parkson 在《交易雜談 伍 真實謊言》中指出一段至理名言：對於公佈數據及消息，我們該在意的是；市場對這些資訊如何看待？而不是您如何去看待資訊！因為．．．市場永遠是對的！
我對這句話感觸非常深。前陣子美國經濟數據不好，美日陸股紛紛破底，唯獨台股還沒破。我仗著對於總體經濟的解讀，以及過分肯定台股遲早會跟著破底，執意持有空單，不去注意市場的反應，結果虧損慘重。
從此，我開始學習觀察市場對資訊解讀後的反應，並深深記得 Tom Basso 說的話：除非你謙卑面對市場，否則市場會設法叫你謙卑。在你覺得一切都如自己所料時，正是市場再教你如何謙卑做人的時刻。
《Super Trader》- Personal Responsibility
Van Tharp 認為，交易的核心關鍵是自己。當我們能對生活中發生的事情採取負責任的態度，我們就會去檢視自己犯的錯誤，進而獲得改善。如果我們把責任歸咎於外在因素，我們學不到什麼，只會不斷重蹈覆轍。如果我們在交易上一直無法穩定獲利，可以用下面的問題來檢視自己：
- 我有一份指導我整個交易生涯的商業計劃書嗎？
- 我有一份與交易有關的緊急事故應變計劃嗎？
- 我有好幾份適合目前市場趨勢，且經過測試，獲利期望值為正的交易策略嗎？
- 當目前市場趨勢改變，我有其他可以獲利的交易策略嗎？
- 我持續評估市場趨勢嗎？
- 我不斷地對自己下功夫嗎？
當事情不順我意的時候，我不自覺地就是想責怪別人。這會讓我覺得錯不在我，可以要求那個犯錯的人來彌補我的不順。其實，這麼做表示我外界來掌控我，而不是我能控制自己的人生。當我開始學習負責任，我開始發現，我不但對生活握有掌控權，也開始察覺自己有自取其敗的習慣。
我將對生活中的任何事情負責任，並不斷地透過說：對不起，請原諒我，謝謝你，我愛你。來淨化我自己。
2010年7月31日 星期六
《Super Trader》- Do What You Love
Van Tharp 建議我們從事自己喜愛的工作，這樣我們就會全心投入，並計劃如何進行自我改善。當我們深刻地體認到自己常常不自覺地做出許多自取其敗的事情，表示我們在自我改善所下的功夫，已經有了一定的成果。
當我了解人們會不自覺地做些自取其敗的事情，我開始不斷地觀察與分析自己。我發覺腦袋裡總會出現一些聲音，它們把事情合理化，然後催眠我去做。例如：
- 今天是週末，放縱自己一下。可以不要運動，也可以吃個過癮。
- 今天有特別的事要忙，所以就把運動時間免了吧。
- 你都不夠時間學習了，哪還有時間陪家人呢？
- 雖然目前部位是虧損，不應該加碼。但是，今天盤中下跌後就會上漲，就破例加碼賺一筆吧！
為了不讓自己自取其敗，我要不斷地做 Peak Performance Home Study Course 中的練習。並且把我的交易規則寫在商業計劃書上，每天交易前，仔細地看一遍，以確保我不會犯錯。
2010年7月29日 星期四
《Parkson 交易雜談 肆 與天零和》讀後感
在 《交易雜談 肆 與天零和》這篇文章中，Parkson 利用一個生動的故事，來闡述尋找交易聖杯的關鍵之一：信心。在達到交易穩健獲利之前，是一段未知的路。在此狀況下，我們是否能夠堅信我們的交易策略，關鍵就在於信心。
我覺得面對未來的未知，會心生恐懼，進而帶來懷疑。故事中的主角 M 的情境，讓我想起《股票作手回憶錄》中，李佛摩說的話：我從不相信別人告訴我做對做錯。我只相信，賺錢表示我做對，賠錢表示我做錯。相信自己是通往成功道路的不二法則。
昨天，我閱讀《Super Trader》之後發現，我一直尋求外在的表現來肯定自己。因此，當交易發生虧損，我就會否認自己。要在交易事業成功，首先就是要從內在肯定與相信自己，不要以外在的成敗來論斷自己的價值。發生失敗，表示我可以從中學到寶貴的東西，就這樣而已。重點是不論我現在的遭遇有多艱困，我要相信我是一個有價值的人。從此，我開始學習如何從內心肯定自己，並繼續透過外在的境遇，使自己更加成長。
《Super Trader》- Commitment
Van Tharp 認為要栽培一位頂尖的交易員，他要先確認此人是否願意全心投入。全心投入來自於擁有目標且有強烈動機去達成目標。無法全心投入的人，容易被完成目標以外的瑣事所干擾。當我們考慮從事交易這行賺錢的事業之前，請回答下列問題：
- 你對交易懷有多少的熱情？
- 你對交易會有多少的投入？
- 接下來的 5 年，你願意為了交易，一星期 6 天，每天工作 12 ~ 16 小時嗎？
- 你願意每天花 4 ~ 6 小時從事與交易有關的事務嗎？
- 你願意每天花 1 ~ 2 小時更深入的探索自己嗎？
- 你願意放棄休閒時間直到交易穩健獲利嗎？
- 為了成為頂尖的交易員，你願意付出任何代價嗎？
- 你願意付出半年的時間探索自己，發現心理層面的問題，並找出方法客服它們嗎？
- 你願意額外付出 4 ~ 6 個月制定一份協助你交易獲利的商業計劃書嗎？
- 你願意學習交易方面的知識，包含報酬對風險的比例，以及部位規模控制嗎？
- 你願意開發至少 3 個穩健獲利的交易策略嗎？
我在 2008 年第一次知道交易成功的關鍵，就是 commitment 這個字。當時我把這個字解釋為下定決心。現在，我認為它的解釋是，專注目標，全心投入。想要透過交易穩健地獲利，必須事先做好許多準備功夫，那需要相當大的投入與付出。
我很感謝我的妻子在我還無法交易獲利的前提下就全力的支持我，而我也一定會全心投入，使自己成為頂尖的交易員。
Tharp's Thoughts Weekly Newsletter Issue 485
這篇文章中，有兩位專欄作者，一位是 R. J. Hixson，另一位是 D. R. Barton。
Hixson 建議我們 follow your bliss。許多人都想成為穩定獲利的交易員，而從未想過，成為(being)一位成功的交易員是否是自己真正想要的幸福。一個成功的交易員有著如下的特性，並且甘之如飴。
- 不論發生什麼，都無法阻止我為交易付出辛勞。
- 我不受情緒控制，我繼續做應該做的事，即使我不太樂意。
- 我想成為交易員的動機與目前交易是否獲利無關。我滿懷熱情，堅持努力，相信自己會成為頂尖的交易員。
- 我知道穩定獲利操之在我，與其他人事物都無關。
- 不論發生任何不幸與挑戰，我都會堅持下去。
Barton 指導我們，對於技術分析中的支撐與壓力，要將他們視為一段區間，而不是絕對的特定點。擁有這樣的觀念，可以減輕我們在交易過程中的壓力，也可以讓我們更具彈性。
我非常喜愛 follow your bliss 所闡述的觀念。並深信，只要我們懂得 following our bliss，我們的生活一定會趨向完滿。
我要制定計劃，好好的做 Peak Performance Home Study Course 中的練習，以協助我不斷地 follow my bliss。
2010年7月28日 星期三
《Parkson 交易雜談 貳 談趨勢》讀後感
Parkson 在 《交易雜談 貳 談趨勢》中將趨勢比喻為交朋友。
- 好朋友的定義是非常主觀的。
- 友情的維護來自於真心。
我們可以用各種方式定義趨勢。有人用 200 日平均線；有人用通道突破。所以，趨勢的定義是藝術，更是主觀。當我們找到判斷趨勢的方法後，就不要三心二意，想要找其他更神奇的指標或方法去確定趨勢。
Parkson 建議我們先確認自己的交易週期，然後找上一級的週期來協助我們斷定趨勢。最後，他認為趨勢只有兩種，一種看得懂，一種看不懂。
我覺得 Parkson 把判斷趨勢的精髓描述的淋漓盡致，也點醒了我自己對於搜尋聖杯的迷失。
我要先確認適合自己的交易週期，然後找尋一個能讓自己信賴的趨勢判斷方法。
《Super Trader》- Do an Honest Self-Appraisal
為了成為一位稱職的交易員，Van Tharp 認為我們必須先熟悉以下4個概念：
- 你必須慎重的評估自己，以及知道可以做哪些事來改善自己。
- 你想透過交易穩定獲利，必須先不斷練習成為(being)一位稱職的交易員。而不是先去找尋如何獲利的方法，或是覺得自己該擁有什麼。
- 大部分人在交易上自取其败是因為習慣追求完美與複雜化。
- 大部分人在交易上自取其败是因為不能肯定自己。認為如果能透過交易賺錢，就能確定自己的價值。
當我們想要獲得什麼之前，必須先找到一個適合自己的方式。那個方式吻合自己的信念，能完成目標，而且符合你的個性。
想要在交易中穩健的獲利，首先就是找出你如何阻礙自己。這可以分成兩個不同的層次來探索。
- 在商業計劃書中，設計一個完整審視自己的計劃。
- 找出你所有的信念，分析哪些對你有幫助，哪些阻礙了你；
- 了解自己的優點和缺點；
- 由於你是自己的一部分，有哪些方面你看不清楚。
- 每天進行自我分析。
- 生活中發生了什麼事？
- 作好面對市場的準備了嗎？
- 內心有何感覺？
- 你開始展現自取其敗的行為嗎？包括：開始過分自信，過分貪婪；忽視交易策略。
最後，Van Tharp 提供一份十幾個問題的評估表，協助我們進行自我分析。
我相信不論從事哪一個事業，心理層面的問題最終決定事業的成敗。因此，唯有遵循 Van Tharp 的建議，才能從根本出發，尋獲交易的聖杯。
我決定花時間在商業計劃書中，設計一套審視並改善自己的計劃。並且，每一天，也要進行自我分析。
Van Tharp 設計的評估表，我的得分低於 3 分，表示自己目前是無法穩健獲利的交易員。我一定會花時間與精力去改善自己。讓自己的得分超過 14 分。
2010年7月27日 星期二
《Parkson 交易雜談 壹 起點》讀後感
在 《交易雜談 壹 起點》中，Parkson 認為成功的交易(不一定是賺錢的交易)依其重要性分別是：
- 資金控管。
- 操作策略。
- 市場分析。
資金控管難以處理的原因來自於人性。例如，不肯接受虧損，不肯接受犯錯，想要迅速致富。
我的想法是，我們從社會上學到的觀念，許多與執行成功的交易有著明顯的抵觸。例如：
- 發生虧損，表示你犯錯了；犯錯是不對的。
- 如果常犯錯，表示你這個人不能成大器。
- 要時常做對事情，才會受人肯定。
- 買的量越大，賺得也就越多。
因此，我們除了要學會樂意接納虧損，還要有能力衡量每次可以虧損多少，好讓我有能力再進場交易。《Market Wizards》中有句名言：在學會飛之前，請先學會耐摔。
往後任何一筆交易，進場前，我一定先確定好停損點，並決定停損時最多賠多少錢。另外，如果無法衡量這筆交易的潛在獲利至少大於虧損的 2 倍，我絕不進場。
《Super Trader》- The Components of Trading Well
Van Tharp 認為交易想要獲得穩定的獲利，必須包含五個要素：
- 每天執行能協助自己保持交易紀律的例行公事。
- 擁有能夠交易的金錢。
- 撰寫一份指導自己交易的商業計劃書。
- 設定交易目標，並設計具有獲利優勢的交易策略。
- 利用部位規模(position sizing)達成交易目標。
我覺得要做到上述五個要素，需要付出許多的時間和精力。但是，卻值得我付出這樣的代價。
我將持續地執行與設計每天的例行公事，以協助我維持交易紀律。花時間設計一份交易計劃書，作為我交易生涯的方針。並不斷研發交易策略，協助我達成更穩定的獲利。
《Parkson 與魔鬼共舞—愛上你的虧損》讀後感
在 《與魔鬼共舞—愛上你的虧損》中，Parkson 告訴我們要如何愛上虧損。當我們透過歷史回測，尋找到一個會獲利的交易策略。接著觀察每一筆交易記錄，我們自然會發現，虧損夾雜在獲利之中。虧損的出現，表示獲利的即將到來。所以，虧損是天使，不是魔鬼。
我的想法是，在我們擁抱虧損之前，一定要先確認使用的交易策略具有獲利的優勢。一個具有賠錢優勢的交易策略，不論我們再如何深愛虧損，也會把我們的投資帳戶清得一乾二淨。Parkson 沒有提到的是 position sizing 的重要性。如果遭遇一次虧損，就讓賬戶無法再交易，不論我們事前找到多優秀的交易策略，都無法協助我們賺錢。
我要尋找適合自己且具有獲利優勢的交易策略，這樣，我就可以熱情地擁抱虧損。
每天例行公事(daily routine)
商業計劃書中包含一個重要的章節，就是每天例行公事。這個章節是為了讓我們隨時保持在巔峰狀態(Peak Performance)，並協助我們減少犯錯的機會。
目前暫定的每天例行公事包括：
- 早晨起床執行頂尖交易員每天要做的練習。
- 起床後一邊快走 40 分鐘，一邊聆聽交易相關的有聲書。
- 上香。
- 靜坐冥想 20 分鐘。
- 填寫《每日評估表》。
- 寫部落格。
- 閱讀交易書籍。
- 閱讀優秀交易員的部落格。
- 學習善用交易軟體，即閱讀使用手冊。
- 撰寫歷史回測程式。
- 下午 3 點游泳 1000 公尺或作重量訓練。
- 做家事。
- 和家人相處。
- 下載期交所當日交易資訊到 MultiCharts。
- 登記當日外資未平倉口數。
- 晚上 9 點用 Wii Fit 記錄體重。
- 回答睡前之問中的問題，並寫在部落格上。
- 確認當天與隔天是否有公佈美國重大經濟指標。
- 查閱行事歷，安排好隔天的行程。
- 睡前看一遍自己的夢想板與使命宣言。
| 時刻表 | |
| 0600 ~ 0800 | 運動, 洗澡, 上香, 打坐 |
| 0800 ~ 1000 | 設計交易系統 |
| 1000 ~ 1130 | Peak Performance 練習 |
| 1130 ~ 1300 | 休息, 中餐 |
| 1300 ~ 1400 | 壓力釋放練習, 午睡 |
| 1400 ~ 1500 | 學習交易軟體 |
| 1500 ~ 1630 | 游泳或重量訓練 |
| 1630 ~ 1800 | 洗澡, 陪家人 |
| 1800 ~ 1900 | 下載期交所資料, 每日回顧 |
| 1900 ~ 2100 | 讀書計劃 |
| 2100 ~ 2110 | 用 Wii 記錄體重 |
| 2130 | 睡覺 |
2010年7月25日 星期日
自己設計的健身房第一版
家裡一樓平時除了當車庫之外，就是堆放我那些寶貴的投資書籍。成功的交易員都有一個特性，就是不斷追求身體、心智、情緒、與心靈上的巔峰狀態。為了讓身體達到並維持在巔峰狀態，我決定在家中設計一個簡單的健身房。於是，我將一樓停車以外的空間整理出來，放置了一台跑步機與健身腳踏車。腳踏車是老婆請廠商送給我們，真是打從心底佩服老婆的口才。從今天開始，不論晴雨，我都可以跑三千公尺了。
2010年7月23日 星期五
如何撰寫交易有關的商業計劃書？
最近參考網路上的一篇英文文章，教導我們如何撰寫交易相關的商業計劃書。我用心智圖的方式，將重點整理出來。如果你也把交易視為經營一家企業，不妨參考下方的連結，寫出一份能協助自己交易獲利的商業計劃書。
如何撰寫交易有關的商業計劃書.pdf
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2010年7月21日 星期三
讓我感到自卑的博士學位
我擁有一個響亮的博士學位。每當有人知道我是博士時，總是會得到類似的回應，那就是：你是博士耶，真不簡單。可是，在我內心裡，卻從未因為這個學位而感到些許的自信或自豪。
我一直認為這個學位是我的指導教授送我的。我們要拿到博士學位，最低標準是寫出兩篇SCI等級的論文。攻讀博士班7年，我只寫出一篇論文。另一篇論文是我碩士班的研究成果，因為我在攻讀博士期間，順利地把它刊登到國際期刊上，所以指導教授好心地算成我的博士研究成果。也因此，我達到兩篇論文的最低標準，拿到了讓我感到慚愧的博士學位。
我的腦海裡時常聽到如下的話：
1. 你的學位這麼高，怎麼不去找個工作？
2. 博士只在學術界有用，在業界跟碩士是一樣的價值。
3. 你只是很會唸書，生活上的其他事情都不太行。
4. 你就是書念太久了，所以比別人少了許多社會經驗。
還有許多負面的聲音，讓我覺得念那麼多的書有何用？一個有著豐富社會經驗的人，遠比一個博士學位還有價值。
其實我的問題，跟是否擁有博士學位，一點關係也沒有，而是來自我的信念對自己的設限所導致。我把這個困擾丟給上帝，相信上帝會在最合適的時候，協助我邁過這段困境。
我一直認為這個學位是我的指導教授送我的。我們要拿到博士學位，最低標準是寫出兩篇SCI等級的論文。攻讀博士班7年，我只寫出一篇論文。另一篇論文是我碩士班的研究成果，因為我在攻讀博士期間，順利地把它刊登到國際期刊上，所以指導教授好心地算成我的博士研究成果。也因此，我達到兩篇論文的最低標準，拿到了讓我感到慚愧的博士學位。
我的腦海裡時常聽到如下的話：
1. 你的學位這麼高，怎麼不去找個工作？
2. 博士只在學術界有用，在業界跟碩士是一樣的價值。
3. 你只是很會唸書，生活上的其他事情都不太行。
4. 你就是書念太久了，所以比別人少了許多社會經驗。
還有許多負面的聲音，讓我覺得念那麼多的書有何用？一個有著豐富社會經驗的人，遠比一個博士學位還有價值。
其實我的問題，跟是否擁有博士學位，一點關係也沒有，而是來自我的信念對自己的設限所導致。我把這個困擾丟給上帝，相信上帝會在最合適的時候，協助我邁過這段困境。
2010年7月20日 星期二
2010年7月19日 星期一
整理閱讀筆記的好方法
今天閱讀 Tharp Thoughts newsletter，Ken Long 教我們如何整理閱讀筆記。每看完一本書，要寫下：
1. 作者說了什麼？
2. 我對作者的觀點有什麼想法？
3. 讀完此書後，我會計劃做哪些事？
1. 作者說了什麼？
2. 我對作者的觀點有什麼想法？
3. 讀完此書後，我會計劃做哪些事？
2010年7月18日 星期日
開始閱讀《想法對了，錢就進來了》這本書
前幾天到圖書館取預約書《海龜法則實踐心法》，突然來了一個靈感：不妨看看新書架上擺放的書籍吧。意外地發現《Super Trader》的中譯本《想法對了，錢就進來了》，喜悅之餘，當然就借回家研讀。我在2009年就已經買了《Super Trader》，一直沒下定決心把它閱讀完畢。前陣子得知此書出了中文版，已經有了英文版的情況下，內心曾經掙扎是否要買中文版。如今幸運地從圖書館借到中文翻譯書，自然不用再陷入掙扎的情緒當中。
昨天趁著搭車的空檔，閱讀了《海龜法則實踐心法》前五章。今日繼續往下看的途中，感覺這本書沒有想像中對交易有直接的幫助，於是決定開始閱讀《想法對了，錢就進來了》這本書。
昨天趁著搭車的空檔，閱讀了《海龜法則實踐心法》前五章。今日繼續往下看的途中，感覺這本書沒有想像中對交易有直接的幫助，於是決定開始閱讀《想法對了，錢就進來了》這本書。
2010年1月2日 星期六
我的信念
- 我只看到由我的信念构成的世界。
- 世界是由我的信念所构成。所以我改变信念，世界也跟着改变。
- 信念没有好与坏，只分有没有帮助。
- 信念也是一种自我设限。
- 了解自己的信念与价值观，才知道自己想要过什么样的生活。
- 只有知道自己想要过怎样的生活，这一生才不会白活。
- 幸福就是清楚知道自己梦想的生活，并设定目标与计划，努力去执行。
- 下定决心才可能达成梦想中的生活。
- 开放的思维可以让自己拥有更完满的人生。
- 人活着不是只为了求生存，而是为了丰富自己的人生。
- 健康的身体是拥有成功人生不可或缺的基础。
- 身体没有病痛是一种健康。
- 持续且适度的运动才能带来身体上的健康。
- 持续且适度的作息才能带来身体上的健康。
- 持续且正确的饮食才能带来身体上的健康。
- 压力会降低做事效率与判断能力。
- 阅读可以增加自己的知识，唯有将知识加以运用，才有真正的价值。
- 我可以决定我的人生，决定自己想成为什么样的一个人。
- 我相信冥冥中有一种力量，祂会满足我内心想要的，并将相关的人、事、物带到我的面前。
- 探索自己内心想要的，是非常辛苦的工作，很少人愿意花时间去做。
- 全宇宙在追求一种平衡，过犹不及。
- 接受上天带给我的试炼，随遇而安，最后就能获得我想要的生活。
- 感恩每天发生在我身上的事情，那都是老天的恩赐。
- 上天赋予我最大的自由就是思想选择的自由。
- 发生在我身上的任何事情我可以选择自己的情绪反应。
- 浅意识是一个巨大的发射器与接收器。
- 任何发生在我身上的事情都是我吸引来的。
- 我对任何发生在我身上的事情负责任。
- 世界存在一个无形的循环，当我付出什么，最后我所付出的会回到我身上。如果我教导别人如何获取我想要的东西，最后我就会获得我想要的。
- 世界充满资源。当我不知道如何进行时，是因为自我限制造成的。
- 任何事情没有成功和失败，只有学习。
- 不要畏惧失败，我们从失败中所学到的，远比从成功还来的多。
- 人生真正的成功来自于心灵深处真实的宁静。
- 面面俱到才是一个平衡且成功的人生。
- 人生只有一次。
- 成功有脉络可循。
- 我是由许多人格所组成，每个人格都是为了满足我某部份的需要。
- 人格和人格之间有可能发生冲突，使自己离成功越来越远。唯有协调好每个人格的需要，才可能使自己朝向成功的人生。
- 维持快乐、振奋、自信、感恩、积极、爱…等等的心理状态，大大地提升了自己的办事效率。
- 我相信神、鬼与灵魂的存在。
- 只有往自己的内心去寻找，才有可能与神产生共鸣。
- 学佛可以让自己提升到更高的精神层次。
- 诵经回相给自己有很大的帮助。
- 我越来越富有，因为我每天都累积新的经验。
- 只有财务自由才能带来经济上的自由。
- 财务自由是指我的非工资收入大于我的总支出。
- 不断地将金钱转换成资产，就是达到财务自由的公式。
- 为了达到梦想中的生活，要有付出代价的准备。
- 富人不为钱工作，富人为学习而工作。
- 富人学习让钱为他辛勤工作。
- 致富是一种责任。
- 唯有创立企业或精通投资，才有可能致富。
- 我能服务的人越多，我越富有。
- 钱不会使人富有。
- 金钱不会带来幸福。唯有自己了解什么是幸福，伴随而来的金钱才有价值。
- 使用金钱的方式决定了我们是富人、穷人、或是中产阶级。
- 不是没钱限制了我的生活，而是我对金钱的观念限制了我自己。
- 财富不是用金钱的多寡来定义，是计算金钱可以让我们存活多少时间来定义。
- 时间是我最大的资产。
- 金钱可以帮我买到时间。
- 投资本身没有风险，风险来自于投资者自己。
- 投资是一种事业，不是一种嗜好。把投资当嗜好，只会让自己赔钱。
- 投资最大的目的就是赚钱，除此之外没有别的。
- 使用质量好的物品才可以带来好的生活质量。
- 亲情、友情、爱情只是一种关系，无法保证恒久不变。
- 牺牲亲情、友情、爱情换来财富有如泯灭人性。
- 爱是人间最珍贵的事物。
- 父母亲养育我们付出了许多的辛劳。
- 母亲怀胎十月很辛苦。
- 妻子是最重要的亲人，因为她和我ㄧ起度过大半的人生。
- 妻子需要安慰与支持。
- 婚姻是一种选择。美好的婚姻可以丰富自己的人生。
- 婚姻幸福的第一步是选择一个适合自己的配偶。
- 婚姻必须用心经营才可能长久维系。
- 性的满足是婚姻合谐的一环。
- 只要发生精神上或肉体上的外遇，不论配偶知不知情，都是破坏婚姻的开始。
- 外遇没有轻重程度之分，只有破坏婚姻之实。
- 激情虽然很吸引人，不如永恒的爱情来的珍贵。
- 生小孩是一种选择，从照顾孩子所带来的经验丰富自己的人生。
- 抚育孩子是我的选择，小孩没有义务要回报我们。
- 溺爱孩子只会害了孩子。
- 教育孩子是父母亲的责任。
- 孩子做错事应该被处罚，但是，不见得要用打骂的方式。
- 孩子的人格形塑从胚胎时期就开始了。
- 父母亲对孩子的人格形塑扮演非常重要的角色。
- 家不是讲理的地方，是讲感情的地方。
- 家合万事兴。
- 做生意就是在交朋友。
- 唯有团队合作才可能在商场上屹立不摇。
- 处世圆融是成功的基本要素。
- 防人之心不可无，害人之心不可有。
- 只有我自己有所贡献，其它人才愿意和我合作。
- 没有永远的朋友，也没有永远的敌人。
- 和睦相处并不能带来最大的共事效益。
- 告诉对方自己的不满需要很大的勇气。
- 信任是友谊的基础。
- 灵活是成功不可或缺的因素。
- 每个人做任何事都是为了追求快乐和远离痛苦。
- 每个人都是带着面具在面对他人。
- 说真话可能会给自己带来麻烦。
- 不用期待从朋友那儿听到太多的真话。
- 每个人都是自私的。
- 自私并不是一种罪恶，伤害别人才是一种罪恶。
- 我唯一能控制的就是我对待别人的方式，我无法控制别人如何对待我。
- 因为我无法控制别人，所以我选择不依赖别人。
- 做自己喜欢做的事可以放松自己。
梦想中的生活
清晨看着阳光洒进整间卧室，鹅黄色的装潢，让整个房间显得金碧辉煌。硕大的床上，披着我最喜爱的鹅绒被，床沿距离对面的数字电视墙约两大步的距离。精制的大理石地板显得一尘不染，房间里的摆设整齐划一。
房间左侧有一条更衣走道，尽头是
梳洗完毕，换上运动装，走至卧房，从硕大的落地窗往外看，看到蔚蓝的海岸，整座别墅的围墙，面对马路的欧式大门，庭院内宽敞汽车走道，一条直通大门和后院，另一条环绕整栋别墅前方的花园，另有一条旁道通往车库。车库停了五部我最心仪的名车。一辆平时去公司开的VOVOL长型轿车、一辆VOVOL RV、一辆宝红色的法拉利、一辆双门的BMW跑车，和一辆老婆外出用的VOVOL金龟车。别墅靠近海边的一面，有一作标准规格的游泳池，泳池的水面闪烁着阳光和透露清澈的池水。
我穿着合适的运动装，走向一楼的健身室。室内有各式健身设备，和各种有氧设备器材。诸如跑步机、脚踏车机、滑步机等等。我的健身教练已经在屋内等我，我已经准备好为今天的事业好好的运动。在运动健身的过程中，我ㄧ边聆听个人成长的有声书，一边看着落地窗外的大海。健身室一面是长达4公尺的落地窗，另外两面是玻璃镜子。最后一面是巨大的电视屏幕。我一边健身，一边观看由电视屏幕呈现大师的演讲影集。这周我安排看罗伯特‧清崎谈论创建企业的要诀、安东尼‧罗宾谈论词汇的重要性、萨普讨论交易心理学、格伯谈论管理企业的策略、以及伯恩‧崔西讨论如何做好时间管理。一边增加体适能，一边强健我的心智，这让我感到卓越与平静。感谢上天赐给我如此富足的生活方式，我将继续保持。
洗完澡，换上一身便装。绕过可以看见泳池的日式长廊，来到了大厅。看到丁伟已经准备好早餐，放在饭厅的餐桌上。今天吃的是燕麦片搭配有机黄豆压榨出来热腾腾的豆浆，另外搭配一盘适量的生菜及鲜美的柳橙汁。品尝这些对健康有益的食物，我确信今天会再次充满活力，面对各式各样的挑战。和丁伟一起收拾好碗筷，我起步走到客厅旁的佛堂供佛。佛堂约
下楼跟丁伟和小孩道别，丁伟告诉我，今天和朋友相约去逛精品店，想买几件新款的服饰、鞋子、包包。也想将淘汰的衣服捐给慈善机构义卖。另外，还想和朋友去佛寺参拜，为家人祈福。顺便看看有没有布施金钱的机会。我非常认同丁伟的安排，并鼓励她多捐钱给师父打印佛教经典。我搂着儿子和女儿，亲吻他们的脸颊，对他们说：「晚上吃饭要跟爸爸说今天学到了什么，另外，我们一起玩现今流游戏。」他们今天要去复习青少年Money&You，一定会有很多新鲜事等着他们。
突然接到公司信息部门的主管来电，我将手机指向客厅的数字电视墙，随即出现Basso的身影。Basso告诉我公司的服务器显示无法和家中的服务器做到镜像备份，请我到家中的计算机机房查看状况，他随即搭公司的直升机来家中做后续处理。我即刻进入书房，打开两座50吋触控式薄型屏幕，画面立即出现公司主机和家中主机的联机情形。书房采跃层设计，房内酒红色的木质摆设，与诚品书店不相上下。挑高的格局让我在这儿阅读感到格外享受。屋内有一座回旋式楼梯，往上通到我和丁伟的卧房。每天晚上我阅读完毕，就顺着楼梯回房睡觉。书桌有着便利的设计，我可以专心阅读，也可以专注在投资工作。书桌右侧有着酒红色的书柜，约5公尺宽。陈列了我和丁伟的爱书。左侧挑高式的窗帘推开，可以欣赏屋外的花园景色。晚上，还可以眺望美丽的星空。
确认主机联机状况无误，我踏出书房，走出客厅，顺着楼梯走进地下室的机房。机房内的计算机设备和控温装置，皆由IBM公司统筹。室内的灯光设置，是由一流的纽约室内设计师所完成。我坐在主机前的丹普椅上，静待Basso的到来。机房内传来轻巧的机械运转声，因为摆设几台百万的计算机设备。有磁盘阵列系统、档案管理系统、数据库系统、不断电系统、专用数据传输系统、无线网络系统等等。所有的数据在办公室的服务器与家中的服务器同步更新与备份，防止各种意外发生时，能在最短的时间内，恢复整体的运作。Basso他从机房的另一个入口进来，我们随即解决问题。并将问题发生的原因和解决办法记录到紧急应变处理数据库系统中，以利我们再次遇到相同的问题时，可以立即处理。Basso随后搭乘直升机返回公司，我则走至车棚，准备驱车前往公司。
因为今天无需拜访客户，我选择开Volvo RV出门。我很喜欢家中到公司沿路的风景。一路上欣赏海浪拍打岸边的景色，另一侧则可以看到脆绿色的参天大树。傍晚驱车回家时，看着蔚蓝的大海伴随着西下的太阳，天边泛起淡淡的彩霞，感受到一种整天的辛劳都被洗涤的感觉。丁伟也喜欢和我一起躺在泳池旁的躺椅上，欣赏这大自然美丽的景色。车子随即进入市中心，约莫10来分钟，公司的招牌随即映入眼帘 -- Infinium。当初公司成立的使命就是，协助慷慨富有的人，透过投资的获利回馈社会。如今公司由当初的一人公司，成长茁壮为500人的中型企业。当初一同打拚的同仁们，如今都是各部门的专业经理，我协助他们透过公司达成自己的人生目标，他们则协助我完成创见公司的梦想。以这样双赢的核心价值观，一直是我经营公司的策略。车子驶进地下停车场，停好车，我准备接受今天上天要带给我的挑战与成长！
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