设计交易系统的步骤

01. 自我评估

1. 对于市场的信念。
2. 可以从事交易的时间。
3. 可以从事交易的资金。
4. 可以利用的资源。
5. 电脑程式设计的能力。
6. 统计学等相关数学分析能力。

02. 了解市场的转变，并发展策略以评估市场何时转变。

03. 定义明确的交易目标。

1. 想要获利多少？
2. 愿意冒多少风险？

04. 界定交易概念和周期

1. 趋势交易？波段交易？适合牛市、熊市、还是盘整？
2. 交易周期是1天、2~7天、3~6星期、1~3个月？

05. 设计 Setup conditions和进场讯号。

06. 进场前设定停损点，此为初始风险，简称R。尽量在停损时，使亏损小于R。

07. 设计出场策略，将获利以初始风险R的倍数表示。尽量让获利大于一个R。

08. 以R倍数的分布所计算出来的期望值来描述交易系统。

09. 评估交易系统R倍数分布的正确性。交易系统在牛市、熊市、盘整时的R分布个是多少？

10. 计算交易系统的SQN，MaxDD 和 Lossing streak 的机率分布。

11. 寻找一个能达成目标的 Position Sizing 演算法。

12. 持续评估交易系统的可用性。

13. 设法持续改善交易系统。

14. 设想交易系统和市场可能发生的意外状况，针对每种状况，准备至少三个应变策略。