2. 交易次数的计算方式：
- 一年内的交易次数若少于100次，则使用实际交易次数来计算。
- 一年内的交易次数若超过100次，则以100次来计算。
3. 交易系统累积的R倍数个数最少要有30个，最好要有100个。并针对6种不同的市场趋势，都要个别统计出至少30个R倍数。
| SQN值代表的意义 | |
| 小于 1 | 非常差的系统 |
| 1.01 ~ 2 | 很普通的系统 |
| 2.01 ~ 3 | 不错的系统 |
| 3.01 ~ 5 | 杰出的系统 |
| 5.01 ~ 7 | 致胜的系统 |
| 7 以上 | 神等级的系统 |
2009年12月26日 星期六
如何持续评估交易系统的可用性？
针对牛市、熊市、盘整类型的市场，事先计算出下列评估数据。
- R-multiple distribution
- SQN
- The maximum drawdown and the probability
- Lossing streak in a row and the probability
- Trading frequency and the maximum and minimum number of trading in a month
- The average time returning to the peak
- The longest period making a new peak
交易过程中，绩效不符合上述的评估数据，表示交易系统已经失效。
如何挑选一个合适的市场？
1. 流动性是最主要的关键。
- 每日成交量：期货市场要大于5,000口。
- 未平仓量：期货市场要大于20,000口。
2. 市場的波动性。
选择有显著牛市和熊市的市场。避免长期盘整价格波动很小的市场。
设计交易系统的步骤
01. 自我评估
- 对于市场的信念。
- 可以从事交易的时间。
- 可以从事交易的资金。
- 可以利用的资源。
- 电脑程式设计的能力。
- 统计学等相关数学分析能力。
03. 定义明确的交易目标。
- 想要获利多少？
- 愿意冒多少风险？
04. 界定交易概念和周期
- 趋势交易？波段交易？适合牛市、熊市、还是盘整？
- 交易周期是1天、2~7天、3~6星期、1~3个月？
05. 设计 Setup conditions和进场讯号。
06. 进场前设定停损点，此为初始风险，简称R。尽量在停损时，使亏损小于R。
07. 设计出场策略，将获利以初始风险R的倍数表示。尽量让获利大于一个R。
08. 以R倍数的分布所计算出来的期望值来描述交易系统。
09. 评估交易系统R倍数分布的正确性。交易系统在牛市、熊市、盘整时的R分布个是多少？
10. 计算交易系统的SQN，MaxDD 和 Lossing streak 的机率分布。
11. 寻找一个能达成目标的 Position Sizing 演算法。
12. 持续评估交易系统的可用性。
13. 设法持续改善交易系统。
14. 设想交易系统和市场可能发生的意外状况，针对每种状况，准备至少三个应变策略。
2009年12月25日 星期五
交易的黄金法则
- 进场前先设定停损。
- 获利和亏损皆用R倍数表示。
- 务必使亏损小于一个R。
- 尽量让获利大于一个R。
- 以R倍数计算出来的期货值和标准差来描述交易系统的获利能力。
- 定义明确的交易目标：(1)想获利多少；(2)愿意冒多少损失。
- 寻找一个能达成目标的 Position Sizing Model。
- 计算出交易系统的 System Quality Number。
- 了解宏观经济的变化与趋势。
- 遵循顶尖交易员必作的练习与了解自己。
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